Партнерские программы рунета

Рекомендуем партнерские программы

Партнерская программа CPA сети Admitad.com Партнерская программа CPA сети Admitad.com

Партнерская программа CPA сети Shakes.pro Партнерская программа CPA сети Shakes.pro

Партнерская программа CPA сети Everad.com Партнерская программа CPA сети Everad.com

Партнерская программа CPA сети со смартлинком Profitsocial.com Партнерская программа CPA сети со смартлинком Profitsocial.com

Партнерская программа брокера бинарных опционов Verum Option Verumpartner.com Партнерская программа брокера бинарных опционов Verum Option Verumpartner.com

Партнерская программа CPA сети 3snet.ru Партнерская программа CPA сети 3snet.ru


Главная » Статьи » Заработок в интернет » FOREX

Анализ рынков с помощью теоремы Байеса

Принцип очень прост и основан на статистике. Теорема Байеса позволяет расчитать вероятность для принятия решения, если у нас сработал торговый и подтверждающий сигнал.

В этом случае вероятность считается, как:

p = p_signal * py / (p_signal * py + (1 - p-signal) * pn)

где:

p_signal - вероятность того, что торговый сигнал без учета подтверждающего является истинным, т.е. если входить в рынок по нему, то позиция закроется с профитом. Соответственно, вероятность того, что он является ложным и позиция закроется по стоплоссу равно p - 1
py - вероятность того, что подтверждающий сигнал является истинным (имел место и сработал), при входе в рынок по торговому сигналу и позиция закрылась с профитом.
pn - вероятность того, что подтверждающий сигнал является ложным (имел место и сработал), при входе в рынок по торговому сигналу, но позиция закрылась убытком.

Если полученное из формулы значение для p будет больше 0.5 то можно входить в рынок при наличии торгового и подтверждающего сигналов. Если значение p меньше 0.5, тогда "подтверждающий" сигнал не является подтверждающим, а является опровергающим и его можно применять в качестве фильтра, т.е. входить в рынок можно только при срабатывании торгового сигнала и отсутствии опровергающего.

Например, по статистике (бектесту или стейтменту) у нас закрылись 100 позиций и входы в рынок осуществлялись по основному торговому сигналу. Из них 60 с профитом, а 40 с убытком p = 60/100 = 3/5.

Теперь анализируем второй дополнительный сигнал, чтобы выяснить, является ли он подтверждающим или опровергающим. Предположим, по статистике выяснилось, что подтверждающий сигнал срабатывал в момент открытия позиций у профитных в 40 случаях py = 40/60 = 2/3 , а у убыточных в 20, pn = 20/40 = 1/2.

Подставьте полученные выше значения в формулу Байеса и получите заключение о том, как интрепретировать второй сигнал при срабатывании торгового.

Примечание: Лучше всего торговый сигнал брать на основе технического анализа, а подтверждащий (опровергающий) на основе фундаментального.

Другие материалы по теме




Источник: http://bigforex.biz/publ/8-1-0-27
Категория: FOREX | Добавил: mrnon (27.09.2007) | Автор: Yury V. Reshetov
Просмотров: 2661 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar